字数:13.3万字 出版社:机械工业出版社
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本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述,然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法,随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架;在介绍推进分析这一回测技术的基础上,又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后,作者增加了策略风险这一维度,并给出了论述。在此基础上,作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略,从而使得策略有能力对整体风险进行控制;并在两种策略中增加了交易成本的计算,让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。
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